ЕЦБ въвежда нов тематичен стрес тест за геополитическите рискове през 2026 г.
Тестът ще оцени уязвимостта на банките чрез собствени рискови сценарии, подчертавайки значението на капиталовата адекватност и управление
Европейската централна банка (ЕЦБ) ще проведе през 2026 г. специален тематичен стрес тест, който ще оцени способността на банките да се справят с геополитическите рискове. Това съобщи ръководителят на банковия надзор в институцията Клаудия Бух по време на изслушване пред Европейския парламент във вторник.
Нов подход при оценката на геополитическите рискове
В предстоящия тест на банките ще бъде поставен акцент върху идентифицирането на конкретни сценарии, свързани с геополитически опасности, които могат да застрашат платежоспособността им. За разлика от обичайните стрес тестове, при които финансовите институции изчисляват очакваните капиталови загуби според предварително зададени сценарии, този път ЕЦБ ще посочи размера на капиталовите загуби, а банките ще трябва да разработят собствени рискови сценарии, които биха могли да ги предизвикат.
Клаудия Бух посочи, че подобна промяна цели по-задълбочено разбиране на уязвимостите на секторa пред геополитическите сътресения.
Контекст и значимост на геополитическите рискове
ЕЦБ отдавна алармира, че конфликти като тези в Украйна и Газа, както и търговски напрежения, включително търговската война, провокирана от бившия президент на САЩ Доналд Тръмп, са сред водещите фактори, които могат да създадат сериозни проблеми за финансовите институции в еврозоната.
Тематичният тест за геополитически рискове през 2026 г. ще бъде включен в процеса на самооценка на банките по отношение на капиталовата адекватност, известен като ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). Германската централна банка Бундесбанк подчертава, че подходящата капитализация и достатъчната ликвидност, както и ефективното управление на банките, са ключови елементи за стабилността на финансовата система.
Периодичност и резултати от предишни проверки
ЕЦБ организира тематични проверки на състоянието на банките в еврозоната на всеки две години, като тези прегледи се провеждат в алтернативни години с паневропейските стрес тестове на Европейския банков орган (EBA). Последният тематичен тест, от 2024 г., беше фокусиран върху киберустойчивостта на банките.
Резултатите от най-скорошния стрес тест, организиран от EBA, който включва сред негативните си сценарии и някои американски мита, се очакват да бъдат обявени в началото на август. Те ще предоставят допълнителна информация за уязвимостите на европейските банки в по-широк международен контекст.
Готовност за новите предизвикателства
Предстоящият тематичен стрес тест за геополитическите рискове предоставя нов подход за разбиране на потенциалните въздействия върху банковия сектор в еврозоната. Той ще даде възможност на регулаторите и самите банки да оценят и подобрят стратегията си за справяне с несигурността, породена от променящата се международна среда.
